Windows XPのファイアウォールは、インバウンド(外部から内部への通信)は遮断するが、
アウトバウンド(内部から外部への通信)は遮断しない。
Vistaと7は、デフォルトではインバウンド遮断機能のみが有効になっており、手動でアウトバウンド遮断機能を有効にできる。
が、アプリケーション個別にアウトバウンド遮断を設定するのが面倒なインターフェイスになっているので、パーソナルファイアウォールを入れた方が良いというのが、個人的な意見。
(勿論、ルータ側でファイアウォールを設定するのもアリ)